Edukasyon · Kelly criterion

Ang Kelly criterion

Ang Kelly criterion ay isang pormula para sa pagtatakda ng laki ng posisyon batay sa iyong tinantyang edge at ang available na net return (odds). Ini-maximize nito ang pangmatagalang paglago — ngunit ito ay agresibo, at karamihan sa mga tao ay gumagamit ng bahagi nito.

Ang pormula

Edge sa net return

f* = ( b·p − q ) / b
f* bahagi ng bankroll na ilalaanb net return (odds): kita bawat unit na inilaanp ang iyong posibilidad ng YESq posibilidad ng NO (1 − p)
Nagawang halimbawa

Paglalagay ng mga numero

Ipagpalagay na ang isang merkado ay nagbabayad ng net return na b = 1.0 (even money), tinatantya mo ang tunay na posibilidad sa p = 0.60, kaya q = 0.40.

Net return (odds) b1.0
Ang iyong posibilidad p0.60
Kabaligtaran q = 1 − p0.40
f* = (1.0 × 0.60 − 0.40) / 1.00.20
Iminumungkahi ng Full Kelly20% ng bankroll
Gamitin nang may pag-iingat

Bakit karamihan ay gumagamit ng fractional Kelly

Inaakala ng Full Kelly na ang iyong tinantyang posibilidad ay eksaktong tama. Sa katotohanan ay bihirang mangyari ito, at ang 20% sa isang posisyon ay maraming variance.

Kalahati o ikatlong bahagi ng Kelly

Maraming kalahok ang naglalaan ng ½ o ¼ ng Kelly figure upang mabawasan ang volatility habang pinapanatili ang karamihan ng paglago.

Basura ang papasok, basura ang lalabas

Ang Kelly ay kasing galing lamang ng iyong tinantyang posibilidad. Ang labis na kumpiyansa ay humahantong sa labis na laki.

Isaalang-alang ang kaugnayan

Ilang magkakaugnay na posisyon ay kumikilos tulad ng isang malaking posisyon — sukatin ang mga ito nang magkasama, hindi nang hiwa-hiwalay.

I-cap ang iyong unit

Pagsamahin ang Kelly sa isang hard cap (hal. hindi hihigit sa 3–5% sa isang merkado).

Ang Kelly ay isang tool sa pagtatakda ng laki, hindi isang hula. Kung ang iyong edge ay negatibo, sinasabi ng Kelly na huwag maglaan ng anuman — at iyon ay madalas ang pinaka-mahalagang sagot na ibinibigay nito.